PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с VRIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).

VCB.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и VRIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%1.03%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.44%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 0.44%.

VCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.51%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

VRIF.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.92%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и VRIF.TO

VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOVRIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.48

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.08

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.96

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

7.47

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VRIF.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOVRIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.48

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и VRIF.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и VRIF.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VRIF.TO в 3.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.88%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.49%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и VRIF.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что меньше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и VRIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-16.19%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-4.55%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-16.19%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.08%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.96%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.20%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и VRIF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.93%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

4.02%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

6.04%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.17%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

6.23%

-0.70%