PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCB.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCB.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VCB.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCB.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCB.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.09%4.46%6.63%7.98%-8.96%-1.55%8.11%6.20%0.80%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VCB.TO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.51%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.36%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VCB.TO:
VCB.TO с XCB.TOVCB.TO с ZAG.TOVCB.TO с VAB.TOVCB.TO с ZMMK.TOVCB.TO с VTIPVCB.TO с ZCS.TOVCB.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VCB.TO и VBAL.TO

VCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VCB.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCB.TO
Ранг доходности на риск VCB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCB.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCB.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCB.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.32

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.85

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.77

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

7.33

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCB.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCB.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCB.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCB.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.32

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между VCB.TO и VBAL.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCB.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCB.TO
Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF		3.88%3.88%3.74%3.41%3.21%2.69%2.75%2.82%2.85%2.51%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCB.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VCB.TO за все время составила -13.99%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCB.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCB.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.99%

-21.19%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-7.55%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-16.43%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.72%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.21%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.83%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCB.TO и VBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF (VCB.TO) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCB.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.01%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

6.24%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

10.13%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

8.53%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

10.10%

-4.57%