Сравнение VCAIX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.19% против 3.34% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и NQP
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
VCAIX vs. NQP — Ранг доходности на риск
VCAIX
NQP
Сравнение VCAIX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.27 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.27 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 8.94 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.41 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и NQP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и NQP
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и NQP
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -41.87% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -4.63% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -32.41% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -32.41% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.68% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.93% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.69% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и NQP
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.13% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 5.32% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 9.22% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 9.80% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 10.85% | -7.44% |