PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAAX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAAX с VMSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCAAX (VALIC Company I Asset Allocation Fund) and VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) are both mutual funds - VCAAX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCAAX returned 6.88%/yr vs 13.66%/yr for VMSGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VCAAX charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for VMSGX.

Доходность

Сравнение доходности VCAAX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAAX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у VMSGX с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции VCAAX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 6.88% против 13.66% соответственно.

VCAAX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.74%
С начала года
3.45%
6 месяцев
2.97%
1 год
13.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
6.25%
10 лет*
6.88%

VMSGX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.49%
6 месяцев
8.54%
1 год
17.07%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.31%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAAX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAAX
VALIC Company I Asset Allocation Fund		3.45%5.41%15.01%18.27%-16.22%16.75%11.79%15.20%-12.65%13.26%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.49%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Correlation

The correlation between VCAAX and VMSGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2004 г.

0.86

The correlation between VCAAX and VMSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Asset Allocation Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VCAAX:
VCAAX с FRGAXVCAAX с BLNDXVCAAX с DGTSXVCAAX с FYMIXVCAAX с FCSRXVCAAX с FIQDXVCAAX с FSRKX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX

Доходность на риск

VCAAX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAAX
Ранг доходности на риск VCAAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAAX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAAXVMSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.07

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.60

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

5.14

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAAX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAAX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAAXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.07

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.32

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VCAAX и VMSGX

Максимальная просадка VCAAX за все время составила -57.75%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAAX и VMSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCAAXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.75%

-66.65%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-12.17%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-23.85%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-33.62%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-36.97%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.43%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-15.07%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAAX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) составляет 2.47%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCAAXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.59%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

12.91%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

16.40%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

20.75%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

20.90%

-9.87%

Сравнение комиссий VCAAX и VMSGX

VCAAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAAX и VMSGX

Дивидендная доходность VCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VMSGX в 7.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCAAX
VALIC Company I Asset Allocation Fund		8.08%0.00%1.38%5.83%18.12%0.96%2.65%9.63%1.77%2.12%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.20%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VCAAX and VMSGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSGX has higher volatility (4.59%) compared to VCAAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, VCAAX dropped -57.75% vs VMSGX's -66.65%.

VCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAAX и VMSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор