PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAAX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAAX с VCGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VCAAX (VALIC Company I Asset Allocation Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both mutual funds - VCAAX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCAAX returned 7.01%/yr vs 13.59%/yr for VCGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.63% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCAAX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VCGAX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции VCAAX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.59% соответственно.

VCAAX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.15%
1 год
10.25%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.80%
10 лет*
7.01%

VCGAX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.39%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAAX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAAX
VALIC Company I Asset Allocation Fund		2.01%5.41%15.01%18.27%-16.22%16.75%11.79%15.20%-12.65%13.26%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		4.55%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Correlation

The correlation between VCAAX and VCGAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1997 г.

0.93

The correlation between VCAAX and VCGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Asset Allocation Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VCAAX:
VCAAX с FRGAXVCAAX с VCIFXVCAAX с DGTSXVCAAX с VCSTXVCAAX с FCSRXVCAAX с FSRKXVCAAX с FIQDX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VCULXVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCXVCGAX с VGREX

Доходность на риск

VCAAX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAAX
Ранг доходности на риск VCAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAAX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCAAXVCGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.53

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.22

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.90

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

8.06

-2.14

VCAAX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGAX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAAX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAAX и VCGAX

Максимальная просадка VCAAX за все время составила -57.75%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAAX и VCGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCAAXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.75%

-71.37%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.55%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-22.35%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-24.90%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-34.41%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.52%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-25.21%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.24%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAAX и VCGAX

VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) имеют волатильность 3.72% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCAAXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.85%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.36%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

11.86%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

16.97%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

18.38%

-7.36%

Сравнение комиссий VCAAX и VCGAX

И VCAAX, и VCGAX имеют комиссию равную 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAAX и VCGAX

Дивидендная доходность VCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности VCGAX в 6.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCAAX
VALIC Company I Asset Allocation Fund		8.19%0.00%1.38%5.83%18.12%0.96%2.65%9.63%1.77%2.12%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.49%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VCAAX and VCGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCGAX has higher volatility (3.85%) compared to VCAAX (3.72%). In terms of maximum drawdown, VCAAX dropped -57.75% vs VCGAX's -71.37%.

VCGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAAX и VCGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор