Сравнение VCAAX с IOEZX
VCAAX (VALIC Company I Asset Allocation Fund) and IOEZX (ICON Equity Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VCAAX returned 7.01%/yr vs 8.83%/yr for IOEZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VCAAX charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for IOEZX.
Доходность
Сравнение доходности VCAAX и IOEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции VCAAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.83% соответственно.
VCAAX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 7.01%
IOEZX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам VCAAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAAX VALIC Company I Asset Allocation Fund | 2.01% | 5.41% | 15.01% | 18.27% | -16.22% | 16.75% | 11.79% | 15.20% | -12.65% | 13.26% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 13.66% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Correlation
The correlation between VCAAX and IOEZX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VCAAX and IOEZX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VCAAX
IOEZX
Сравнение VCAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.06 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 14.79 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAAX и IOEZX
Максимальная просадка VCAAX за все время составила -57.75%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAAX и IOEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.75% | -56.15% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -6.77% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -13.95% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -21.47% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -38.12% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.34% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -8.56% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.85% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAAX и IOEZX
VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 3.72% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 8.99% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 12.22% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 13.78% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 16.47% | -5.45% |
Сравнение комиссий VCAAX и IOEZX
VCAAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAAX и IOEZX
Дивидендная доходность VCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности IOEZX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.97% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
VCAAX VALIC Company I Asset Allocation Fund | 8.19% | 0.00% | 1.38% | 5.83% | 18.12% | 0.96% | 2.65% | 9.63% | 1.77% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAAX and IOEZX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAAX has higher volatility (3.72%) compared to IOEZX (3.64%). In terms of maximum drawdown, VCAAX dropped -57.75% vs IOEZX's -56.15%.
IOEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAAX и IOEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор