Сравнение VBU.NEO с VGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).
VBU.NEO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и VGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -1.64% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.76% | 0.76% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 0.44% | 16.95% | 19.29% | 14.81% | -11.19% | 14.80% | 10.87% | 17.76% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.
VBU.NEO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.02%
VGRO.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBU.NEO и VGRO.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
VGRO.TO
Сравнение VBU.NEO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.35 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.87 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.79 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.78 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.35 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.91 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.74 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между VBU.NEO и VGRO.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и VGRO.TO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.87% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 2.16% | 1.81% | 1.78% | 2.19% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и VGRO.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBU.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -25.36% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -9.70% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -17.38% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -4.41% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.46% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.24% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и VGRO.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.82% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 7.75% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 12.91% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 10.53% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 12.57% | -6.65% |