Сравнение VBU.NEO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
VBU.NEO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBU.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и VEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -1.64% | 1.31% | -2.90% | 4.56% | -13.69% | -2.10% | 7.24% | 7.15% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.43% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 11.42% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.
VBU.NEO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- -0.02%
VEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBU.NEO и VEQT.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
VEQT.TO
Сравнение VBU.NEO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.43 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.96 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.91 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.59 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.43 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.96 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.82 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между VBU.NEO и VEQT.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и VEQT.TO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.40% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и VEQT.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и VEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBU.NEO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -30.45% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -11.87% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -18.32% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -4.22% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.78% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.63% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и VEQT.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 5.65% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 9.40% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 15.88% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 12.78% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 15.83% | -9.91% |