Сравнение VBU.NEO с HBB.TO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) are both Total Bond Market funds - VBU.NEO tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged) while HBB.TO tracks the Solactive Canadian Select Universe Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBU.NEO returned 0.70%/yr vs 1.30%/yr for HBB.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for HBB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и HBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у HBB.TO с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VBU.NEO уступали акциям HBB.TO по среднегодовой доходности: 0.70% против 1.30% соответственно.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 0.70%
HBB.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и HBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.13% | 4.92% | 0.11% | 4.79% | -13.68% | -2.06% | 7.26% | 7.77% | -1.09% | 3.47% |
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.78% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | 8.33% | 5.81% | 1.19% | 1.98% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and HBB.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between VBU.NEO and HBB.TO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. HBB.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
HBB.TO
Сравнение VBU.NEO c HBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBU.NEO | HBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.61 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и HBB.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки HBB.TO в -18.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и HBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -18.23% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.78% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -5.56% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.44% | -16.19% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -18.23% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -2.68% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.57% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.23% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и HBB.TO
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VBU.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | HBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.11% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.38% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.48% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.55% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 7.09% | -1.14% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и HBB.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HBB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и HBB.TO
Дивидендная доходность VBU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как HBB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.62% | 3.50% | 3.34% | 2.93% | 2.32% | 1.87% | 2.15% | 2.36% | 2.24% | 2.20% | 2.18% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and HBB.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
VBU.NEO tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.09% for HBB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и HBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор