PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLLX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLLX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLLX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLLX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.96%6.60%-4.12%7.13%-27.20%-3.08%16.27%19.15%-0.30%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, VBLLX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

VBLLX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.48%
1 год
1.17%
3 года*
0.69%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
1.03%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с VBLLX:
VBLLX с VLCIXVBLLX с VLGIXVBLLX с BNDVBLLX с SWAGXVBLLX с VIGAXVBLLX с FCNVXVBLLX с VBMPX
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FBNDFJTDX с FLDR

Сравнение комиссий VBLLX и FJTDX

VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

VBLLX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLLX
Ранг доходности на риск VBLLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLLX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLLXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.21

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

11.70

-11.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

4.96

-3.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

15.13

-14.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

67.60

-66.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLLX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLLX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLLX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLLXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.21

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

2.49

-2.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.37

-2.02

Корреляция

Корреляция между VBLLX и FJTDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLLX и FJTDX

Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLLX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.36%4.66%4.64%3.75%4.16%2.89%5.84%3.62%3.82%3.69%4.19%4.98%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLLX и FJTDX

Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLLXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-1.90%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-0.30%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.29%

-0.90%

-35.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-0.10%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-0.08%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.07%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLLX и FJTDX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLLXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.10%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

0.87%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

1.35%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

1.41%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

1.27%

+10.31%