Сравнение VBITX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBITX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBITX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VBITX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.58% соответственно.
VBITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и VTBNX
VBITX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBITX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VBITX
VTBNX
Сравнение VBITX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBITX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.90 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.30 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.65 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 4.63 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBITX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.90 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.03 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.37 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VBITX и VTBNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и VTBNX
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и VTBNX
Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBITX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -18.71% | -60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.67% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.61% | -18.05% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | -18.71% | -60.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -2.91% | -72.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -4.91% | -40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.95% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и VTBNX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBITX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.52% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.54% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.31% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.92% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.21% | 4.91% | +155.30% |