Сравнение VBCI с OVT
VBCI (Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. VBCI is passively managed, while OVT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCI charges 0.08%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности VBCI и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OVT
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам VBCI и OVT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 0.74% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 0.83% |
Correlation
The correlation between VBCI and OVT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCI vs. OVT — Ранг доходности на риск
VBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVT
Сравнение VBCI c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF (VBCI) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCI | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCI и OVT
Максимальная просадка VBCI за все время составила -2.21%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCI и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCI | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.21% | -13.59% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.98% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -3.33% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCI и OVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCI | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 3.64% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.68% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.54% | +0.81% |
Сравнение комиссий VBCI и OVT
VBCI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCI и OVT
Дивидендная доходность VBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности OVT в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 7.11% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCI and OVT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 1.29% for VBCI.
They also come from different issuers: Vanguard and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.08% for VBCI and 0.80% for OVT.
Подберите оптимальное распределение для VBCI и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор