PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VBCE с USIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VBCE и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


VBCE

1 день
0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USIG

1 день
0.18%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.58%
3 года*
5.58%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBCE и USIG


Correlation

The correlation between VBCE and USIG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VBCE vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBCE

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCE c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VBCE vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VBCEUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.54

+1.67

Просадки

Сравнение просадок VBCE и USIG

Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и USIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VBCEUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-22.21%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.79%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-3.42%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCE и USIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VBCEUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

4.13%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

6.82%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

6.82%

-3.25%

Сравнение комиссий VBCE и USIG

VBCE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCE и USIG

Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности USIG в 4.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.73%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%
VBCE
Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF
0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, VBCE and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCE.

USIG has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.47% for VBCE.

VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.04% for USIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBCE и USIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор