Сравнение VBCE с USIG
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам VBCE и USIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.44% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.88% |
Correlation
The correlation between VBCE and USIG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. USIG — Ранг доходности на риск
VBCE
USIG
Сравнение VBCE c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCE | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.54 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок VBCE и USIG
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -22.21% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.79% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.42% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и USIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.13% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.82% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.82% | -3.25% |
Сравнение комиссий VBCE и USIG
VBCE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и USIG
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности USIG в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VBCE and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCE.
USIG has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.47% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.04% for USIG.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор