Сравнение VBCE с SCHI
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCE и SCHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.31% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 1.38% |
Correlation
The correlation between VBCE and SCHI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. SCHI — Ранг доходности на риск
VBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHI
Сравнение VBCE c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCE | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCE и SCHI
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -20.67% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.75% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -5.67% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и SCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 4.12% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 6.67% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 7.38% | -3.56% |
Сравнение комиссий VBCE и SCHI
VBCE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и SCHI
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SCHI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.02% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VBCE and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCE.
SCHI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.47% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.03% for SCHI.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор