Сравнение VBCE с OVT
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. VBCE is passively managed, while OVT is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCE и OVT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.44% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.07% |
Correlation
The correlation between VBCE and OVT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. OVT — Ранг доходности на риск
VBCE
OVT
Сравнение VBCE c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCE | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.69 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок VBCE и OVT
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -13.59% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.23% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.39% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и OVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.45% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.63% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.54% | -0.97% |
Сравнение комиссий VBCE и OVT
VBCE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и OVT
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности OVT в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.15% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCE and OVT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.47% for VBCE.
They also come from different issuers: Vanguard and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.80% for OVT.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор