Сравнение VBCE с IBDR
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCE и IBDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.31% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.00% |
Correlation
The correlation between VBCE and IBDR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. IBDR — Ранг доходности на риск
VBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDR
Сравнение VBCE c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCE | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 51.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 178.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCE и IBDR
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -16.06% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.04% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.82% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 0.63% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 3.39% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 4.85% | -1.03% |
Сравнение комиссий VBCE и IBDR
VBCE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и IBDR
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCE and IBDR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for IBDR.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.47% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор