Сравнение VBCD с SPBO
VBCD (Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCD tracks the ICE 2030 Maturity US Corporate Constrained Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VBCD charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности VBCD и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам VBCD и SPBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | 0.85% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between VBCD and SPBO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCD vs. SPBO — Ранг доходности на риск
VBCD
SPBO
Сравнение VBCD c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF (VBCD) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCD | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.47 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок VBCD и SPBO
Максимальная просадка VBCD за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCD и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCD | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -22.23% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.28% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -4.04% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCD и SPBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCD | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.36% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.18% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 7.49% | -4.45% |
Сравнение комиссий VBCD и SPBO
VBCD берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCD и SPBO
Дивидендная доходность VBCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPBO в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.14% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
VBCD Vanguard Target Maturity 2030 Corporate Bond ETF | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VBCD and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCD.
SPBO has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.48% for VBCD.
VBCD tracks ICE 2030 Maturity US Corporate Constrained Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VBCD and 0.03% for SPBO.
Подберите оптимальное распределение для VBCD и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор