PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с ZMI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 7.80%/yr for ZMI.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 9.38%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

ZMI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.38%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.07%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.80%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и ZMI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		9.38%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-1.65%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and ZMI.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between VBAL.TO and ZMI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и ZMI.TO

Секторы
VBAL.TO
ZMI.TO

Финансовые услуги

20.6%
20.1%

Технологии

20.4%
16.4%

Промышленность

11.6%
6.0%

Энергетика

8.6%
13.4%

Сырьевые материалы

8.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.4%

Здравоохранение

6.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.3%

Коммунальные услуги

2.8%
5.8%

Недвижимость

2.3%
3.1%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
ZMI.TO
20.1%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
ZMI.TO
16.4%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
ZMI.TO
6.0%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
ZMI.TO
13.4%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
ZMI.TO
5.3%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
ZMI.TO
5.4%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
ZMI.TO
9.8%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
ZMI.TO
7.4%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
ZMI.TO
7.3%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
ZMI.TO
5.8%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
ZMI.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с ZBAL.TOZMI.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOZMI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.27

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.99

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.40

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.09

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMI.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и ZMI.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и ZMI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-26.65%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-4.75%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-8.81%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-12.65%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.12%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.45%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и ZMI.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.26%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

5.81%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

7.10%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

7.43%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

8.87%

+1.22%

Сравнение комиссий VBAL.TO и ZMI.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и ZMI.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ZMI.TO в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		3.92%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.18% for ZMI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и ZMI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор