PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с ZCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с ZCON.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and ZCON.TO (BMO Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 5.78%/yr for ZCON.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for ZCON.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и ZCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у ZCON.TO с доходностью 5.89%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

ZCON.TO

1 день
0.15%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.22%
1 год
13.53%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и ZCON.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%8.11%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		5.89%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and ZCON.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.62

Over the past year, VBAL.TO and ZCON.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и ZCON.TO

Секторы
VBAL.TO
ZCON.TO

Финансовые услуги

20.6%
20.0%

Технологии

20.4%
22.5%

Промышленность

11.6%
11.2%

Энергетика

8.6%
7.8%

Сырьевые материалы

8.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.2%

Здравоохранение

6.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
ZCON.TO
20.0%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
ZCON.TO
22.5%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
ZCON.TO
11.2%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
ZCON.TO
7.8%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
ZCON.TO
6.9%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
ZCON.TO
8.2%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
ZCON.TO
6.8%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
ZCON.TO
6.9%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
ZCON.TO
4.8%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
ZCON.TO
2.9%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
ZCON.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

BMO Conservative ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с XCNS.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FEQT.NEOZCON.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOZCON.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.23

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.99

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.69

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. ZCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCON.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и ZCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOZCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и ZCON.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и ZCON.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOZCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-17.22%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-4.54%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-6.83%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-15.88%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.19%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.16%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и ZCON.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOZCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.19%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

4.85%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

6.19%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

7.22%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

8.00%

+2.09%

Сравнение комиссий VBAL.TO и ZCON.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZCON.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и ZCON.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью ZCON.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.05%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and ZCON.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCON.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCON.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.15% for ZCON.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и ZCON.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор