PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 13.41%/yr for TGRO.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for TGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 10.65%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%5.90%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and TGRO.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.86

The correlation between VBAL.TO and TGRO.TO shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOTGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.67

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.73

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.68

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

16.25

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.10

+0.68

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и TGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-18.37%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-7.21%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-13.27%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-18.37%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.45%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.63%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.29%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.12%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

9.95%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

11.69%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

994.74%

-984.65%

Сравнение комиссий VBAL.TO и TGRO.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности TGRO.TO в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBAL.TO and TGRO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.15% for TGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и TGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор