PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с BALPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VARBX с BALPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VARBX (Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I) and BALPX (BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, VARBX returned 3.74%/yr vs 5.57%/yr for BALPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VARBX charges 1.81%/yr vs 1.51%/yr for BALPX.

Доходность

Сравнение доходности VARBX и BALPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BALPX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции VARBX уступали акциям BALPX по среднегодовой доходности: 3.74% против 5.57% соответственно.

VARBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.21%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.10%
10 лет*
3.74%

BALPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.87%
3 года*
6.57%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VARBX и BALPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		1.61%6.06%5.52%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%
BALPX
BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A		1.22%8.19%3.98%5.15%-0.25%1.61%6.03%7.16%5.12%6.88%

Correlation

The correlation between VARBX and BALPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.43

The correlation between VARBX and BALPX shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DBSCXVARBX с DODLXVARBX с MINTVARBX с RCTIXVARBX с PYLD
Часто сравнивают с BALPX:
BALPX с WCFRXBALPX с GABCXBALPX с ARBFXBALPX с BDMIXBALPX с DAMDXBALPX с ECATBALPX с BILPX

Доходность на риск

VARBX vs. BALPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BALPX
Ранг доходности на риск BALPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c BALPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXBALPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
1.80

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
2.77

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.41

1.35

+1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

3.38

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.25

13.17

+19.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. BALPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа BALPX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и BALPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXBALPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.80

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.48

0.82

+2.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

1.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.38

+1.20

Просадки

Сравнение просадок VARBX и BALPX

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки BALPX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и BALPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VARBXBALPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-47.69%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-1.51%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.64%

-3.30%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-5.32%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

-11.54%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-5.64%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.39%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и BALPX

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.25%, в то время как у BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VARBXBALPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.80%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

2.15%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

2.83%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.18%

4.07%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

5.48%

-2.94%

Сравнение комиссий VARBX и BALPX

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии BALPX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и BALPX

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности BALPX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALPX
BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A		4.13%4.18%3.88%1.93%2.55%2.57%3.01%3.35%1.84%5.02%9.00%77.25%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.94%6.04%6.29%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Часто задаваемые вопросы

VARBX and BALPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALPX has higher volatility (0.80%) compared to VARBX (0.25%). In terms of maximum drawdown, VARBX dropped -5.12% vs BALPX's -47.69%.

VARBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VARBX и BALPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор