PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX) Коэффициент Шарпа: 1.57

Коэффициент Шарпа BALPX равен 1.57, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.57 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа BALPX

Ранг коэффициента Шарпа BALPX: 78.278
Выше среднего

BALPX опережает 78.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция BALPX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа BALPX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.49
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.49 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.52+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A с другими взаимными фондами в категории Event Driven за несколько временных периодов, показывая, как доходность BALPX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
MERIXThe Merger Fund Class I4.53
MERFXThe Merger Fund4.26
VARBXVivaldi Merger Arbitrage Fund Class I4.06
HMEZXNexPoint Merger Arbitrage Fund3.60
DAMDXDunham Monthly Distribution Fund2.79
ARBNXThe Arbitrage Fund Class Institutional2.69
ARBFXThe Arbitrage Fund2.51
AEDNXWater Island Event-Driven Fund2.40
EMAYXGabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund1.82
WCEIXVirtus Westchester Event-Driven Fund1.62
BALPXBlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A1.57

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа BALPX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BALPX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore BALPX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

BALPX Sortino Ratio