PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALPX с BILPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALPX с BILPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALPX (BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A) and BILPX (BlackRock Event Driven Equity Fund) are both Event Driven funds from BlackRock. Over the past 10 years, BALPX returned 5.57%/yr vs 4.96%/yr for BILPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BALPX charges 1.51%/yr vs 1.16%/yr for BILPX.

Доходность

Сравнение доходности BALPX и BILPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALPX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у BILPX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции BALPX превзошли акции BILPX по среднегодовой доходности: 5.57% против 4.96% соответственно.

BALPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.87%
3 года*
6.57%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.57%

BILPX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.29%
1 год
5.16%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.61%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALPX и BILPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALPX
BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A		1.22%8.19%3.98%5.15%-0.25%1.61%6.03%7.16%5.12%6.88%
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		1.35%8.43%4.37%5.38%0.01%1.95%6.30%7.29%5.47%7.15%

Correlation

The correlation between BALPX and BILPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.98

The correlation between BALPX and BILPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A

BlackRock Event Driven Equity Fund

Часто сравнивают с BALPX:
BALPX с WCFRXBALPX с GABCXBALPX с ARBFXBALPX с BDMIXBALPX с DAMDXBALPX с ECATBALPX с ASFYX
Часто сравнивают с BILPX:
BILPX с VOOBILPX с VTIBILPX с EVDAXBILPX с MERIXBILPX с DEVDXBILPX с ARBFXBILPX с GDL

Доходность на риск

BALPX vs. BILPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALPX
Ранг доходности на риск BALPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BILPX
Ранг доходности на риск BILPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALPX c BILPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALPXBILPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.84

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.78

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.52

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

13.62

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALPX vs. BILPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALPX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALPX и BILPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALPXBILPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BALPX и BILPX

Максимальная просадка BALPX за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке BILPX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALPX и BILPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALPXBILPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-47.50%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-1.53%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.30%

-3.33%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.32%

-5.18%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.54%

-11.58%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.75%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.53%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BALPX и BILPX

BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) имеют волатильность 0.80% и 0.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALPXBILPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.82%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.22%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

2.93%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.07%

4.09%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.64%

+0.84%

Сравнение комиссий BALPX и BILPX

BALPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BILPX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALPX и BILPX

Дивидендная доходность BALPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью BILPX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALPX
BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A		4.13%4.18%3.88%1.93%2.55%2.57%3.01%3.35%1.84%5.02%9.00%77.25%
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		4.14%4.19%4.16%1.99%2.58%2.66%2.97%3.41%1.97%5.12%1.11%74.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BALPX and BILPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BILPX has higher volatility (0.82%) compared to BALPX (0.80%). In terms of maximum drawdown, BALPX dropped -47.69% vs BILPX's -47.50%.

BILPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALPX и BILPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор