PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.AS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.AS с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAPX.AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VAPX.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.AS returned 11.61%/yr vs 9.75%/yr for XLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VAPX.AS charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.AS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.AS торгуется в EUR, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.AS показывает доходность 50.19%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 33.77%. За последние 10 лет акции VAPX.AS превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.75% соответственно.

VAPX.AS

1 день
-3.34%
1 месяц
10.58%
С начала года
50.19%
6 месяцев
55.62%
1 год
79.45%
3 года*
24.50%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.61%

XLE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
33.77%
6 месяцев
29.69%
1 год
45.50%
3 года*
14.61%
5 лет*
21.57%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.AS и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAPX.AS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF		50.19%24.27%0.59%6.01%-7.19%8.72%8.76%18.36%-10.39%15.47%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		33.77%-4.93%12.53%-3.61%74.51%64.75%-38.22%14.27%-14.38%-13.07%

Correlation

The correlation between VAPX.AS and XLE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г.

0.35

The correlation between VAPX.AS and XLE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VAPX.AS:
VAPX.AS с EEMAVAPX.AS с V3PA.DEVAPX.AS с VOOVAPX.AS с IDAP.LVAPX.AS с PRFVAPX.AS с VUGVAPX.AS с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VAPX.AS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.AS
Ранг доходности на риск VAPX.AS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.AS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.AS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.ASXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.08

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.69

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

3.26

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.49

9.67

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.AS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.AS на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.AS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.ASXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.08

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VAPX.AS и XLE

Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки XLE в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.ASXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-66.17%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-14.04%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-25.14%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-25.14%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-65.90%

+28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.94%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-15.99%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.72%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.AS и XLE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.ASXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

8.99%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

17.61%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

22.13%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

26.52%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

30.15%

-12.35%

Сравнение комиссий VAPX.AS и XLE

VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.AS и XLE

Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAPX.AS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF		1.55%2.41%3.16%3.28%4.23%2.95%1.80%2.96%3.03%2.78%2.57%3.20%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.AS and XLE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for VAPX.AS.

VAPX.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while XLE is Energy Equities. VAPX.AS tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.AS and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.AS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор