PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VANTX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VANTX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VANTX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VANTX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		-0.59%2.86%1.42%4.76%-6.09%0.49%3.39%5.65%0.68%2.75%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

VANTX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.50%
3 года*
2.11%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.32%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с VANTX:
VANTX с VTEBVANTX с ATOIXVANTX с JMSIXVANTX с BATVXVANTX с DFABXVANTX с DFSMXVANTX с FHMIX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий VANTX и TFCYX

VANTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

VANTX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VANTX
Ранг доходности на риск VANTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VANTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VANTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VANTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VANTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VANTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VANTX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VANTXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.02

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

8.81

-7.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

4.32

-3.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

26.02

-25.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

68.88

-66.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VANTX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VANTX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VANTX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VANTXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.02

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.61

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.61

-0.72

Корреляция

Корреляция между VANTX и TFCYX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VANTX и TFCYX

Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VANTX
JPMorgan New York Tax Free Bond Fund		3.11%3.11%3.13%2.57%2.00%1.65%1.73%2.09%2.75%2.88%3.08%4.11%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VANTX и TFCYX

Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VANTXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-1.10%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-0.10%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-1.10%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.10%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.02%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.04%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VANTX и TFCYX

JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VANTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VANTXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.10%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.55%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

0.81%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

1.21%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

0.92%

+2.35%