Сравнение VALW.L с WNRG.L
VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from State Street - VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALW.L returned 13.88%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VALW.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALW.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALW.L показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
VALW.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам VALW.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 14.65% | 27.02% | 5.92% | 16.41% | 0.09% | 20.68% | -18.17% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | 8.29% |
Correlation
The correlation between VALW.L and WNRG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between VALW.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALW.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
VALW.L
WNRG.L
Сравнение VALW.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALW.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.23 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 5.81 | +11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и WNRG.L
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALW.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -59.34% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -16.52% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -21.66% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -22.11% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -10.03% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -12.66% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.35% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и WNRG.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) составляет 4.08%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALW.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.42% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 18.68% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 21.51% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 23.88% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 33.22% | -12.41% |
Сравнение комиссий VALW.L и WNRG.L
VALW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALW.L и WNRG.L
Ни VALW.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALW.L and WNRG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.25% for VALW.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для VALW.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор