PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALT-U.TO с EHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT-U.TO с EHE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - VALT-U.TO is a Gold fund actively managed by CI, while EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. VALT-U.TO is actively managed, while EHE.TO is passively managed. Over the past 5 years, VALT-U.TO returned 16.92%/yr vs 7.22%/yr for EHE.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALT-U.TO и EHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как EHE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EHE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у EHE.TO с доходностью 3.84%.

VALT-U.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-7.56%
1 год
19.99%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

EHE.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
1.44%
С начала года
3.84%
1 год
13.64%
3 года*
9.83%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и EHE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-7.56%65.42%26.27%13.43%-0.93%-1.30%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		3.84%28.79%-3.94%25.24%-15.79%20.81%

Correlation

The correlation between VALT-U.TO and EHE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.11

The correlation between VALT-U.TO and EHE.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

CI Europe Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с VXM-B.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с ZEQ.TOEHE.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

VALT-U.TO vs. EHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT-U.TO c EHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALT-U.TOEHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.76

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.18

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.04

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

3.76

-2.52

VALT-U.TO vs. EHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT-U.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EHE.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT-U.TO и EHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALT-U.TO и EHE.TO

Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки EHE.TO в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и EHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT-U.TOEHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-43.55%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.65%

-12.42%

-26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.65%

-16.58%

-22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-28.68%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.50%

-2.70%

-35.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.97%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

3.45%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT-U.TO и EHE.TO

CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT-U.TOEHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

3.41%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

14.17%

+24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

17.03%

+24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

20.45%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

19.69%

+2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT-U.TO и EHE.TO

VALT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.18%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALT-U.TO and EHE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALT-U.TO is categorized as Gold, while EHE.TO is Europe Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и EHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор