PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALT-U.TO с CBCX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALT-U.TO с CBCX.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) and CBCX.TO (CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD) are both exchange-traded funds - VALT-U.TO is a Gold fund actively managed by CI, while CBCX.TO is a Blockchain fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology NTR Hedged (CAD). VALT-U.TO is actively managed, while CBCX.TO is passively managed. Over the past 3 years, VALT-U.TO returned 26.92%/yr vs 30.03%/yr for CBCX.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALT-U.TO и CBCX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALT-U.TO торгуется в USD, в то время как CBCX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBCX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALT-U.TO показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у CBCX.TO с доходностью -2.06%.

VALT-U.TO

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.99%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-7.56%
1 год
19.99%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—

CBCX.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-14.04%
6 месяцев
-15.89%
С начала года
-2.06%
1 год
8.70%
3 года*
30.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALT-U.TO и CBCX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-7.56%65.42%26.27%13.43%-3.47%
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		-2.06%27.45%68.64%113.18%-48.62%

Correlation

The correlation between VALT-U.TO and CBCX.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD

Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TO
Часто сравнивают с CBCX.TO:
CBCX.TO с CCOM.TOCBCX.TO с NXF.TOCBCX.TO с SOLX.TOCBCX.TO с VXM-B.TOCBCX.TO с CGXF.TOCBCX.TO с CEQP.TOCBCX.TO с CMNY.TO

Доходность на риск

VALT-U.TO vs. CBCX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CBCX.TO
Ранг доходности на риск CBCX.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBCX.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBCX.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBCX.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBCX.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBCX.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALT-U.TO c CBCX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) и CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALT-U.TOCBCX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.14

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.65

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.16

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

0.28

+0.95

VALT-U.TO vs. CBCX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALT-U.TO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа CBCX.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALT-U.TO и CBCX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALT-U.TO и CBCX.TO

Максимальная просадка VALT-U.TO за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки CBCX.TO в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALT-U.TO и CBCX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALT-U.TOCBCX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-55.94%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.65%

-53.81%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.65%

-55.94%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.50%

-38.90%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-24.77%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

30.77%

-14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VALT-U.TO и CBCX.TO

Текущая волатильность для CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) составляет 6.45%, в то время как у CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что VALT-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBCX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALT-U.TOCBCX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

12.31%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.00%

42.69%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

61.35%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

63.36%

-40.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

63.36%

-40.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALT-U.TO и CBCX.TO

VALT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBCX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM202520242023
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		0.03%0.14%0.13%0.06%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALT-U.TO and CBCX.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALT-U.TO is categorized as Gold, while CBCX.TO is Blockchain.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALT-U.TO и CBCX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор