PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBCX.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBCX.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBCX.TO (CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - CBCX.TO is a Blockchain fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology NTR Hedged (CAD), while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBCX.TO returned 59.59%/yr vs 28.33%/yr for VXM-B.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBCX.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBCX.TO показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у VXM-B.TO с доходностью 10.02%.

CBCX.TO

1 день
-1.13%
1 месяц
17.07%
С начала года
18.36%
6 месяцев
4.61%
1 год
65.57%
3 года*
59.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
3.74%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.18%
1 год
33.73%
3 года*
28.33%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBCX.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		18.36%21.63%82.92%108.11%-46.10%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		10.02%46.74%18.25%18.98%6.21%

Correlation

The correlation between CBCX.TO and VXM-B.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с CBCX.TO:
CBCX.TO с CCOM.TOCBCX.TO с CGXF.TOCBCX.TO с NXF.TOCBCX.TO с CEQP.TOCBCX.TO с CIC.TOCBCX.TO с CEQT.TOCBCX.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с ZXM.TO

Доходность на риск

CBCX.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBCX.TO
Ранг доходности на риск CBCX.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBCX.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBCX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBCX.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBCX.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBCX.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBCX.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBCX.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.54

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.37

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.36

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

12.41

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBCX.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBCX.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBCX.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBCX.TOVXM-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.54

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CBCX.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка CBCX.TO за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки VXM-B.TO в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBCX.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBCX.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-35.51%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.19%

-10.33%

-43.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.21%

-13.31%

-41.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-2.87%

-25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-5.94%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.19%

2.77%

+26.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CBCX.TO и VXM-B.TO

CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD (CBCX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что CBCX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBCX.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

3.79%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.52%

10.48%

+30.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.37%

13.68%

+47.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.67%

18.04%

+44.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.67%

18.91%

+43.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBCX.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность CBCX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VXM-B.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBCX.TO
CI Galaxy Blockchain Index ETF CAD		0.08%0.14%0.13%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.33%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%

Часто задаваемые вопросы

CBCX.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBCX.TO is categorized as Blockchain, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities. CBCX.TO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Technology NTR Hedged (CAD), while VXM-B.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBCX.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор