PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALSX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALSX с RYGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALSX (Value Line Select Growth Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VALSX returned 10.54%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности VALSX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: 10.54% против 12.47% соответственно.

VALSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
-8.85%
С начала года
-7.42%
1 год
-13.70%
3 года*
4.00%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.54%

RYGRX

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
19.39%
С начала года
25.11%
1 год
25.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
8.37%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALSX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-7.42%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		25.11%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between VALSX and RYGRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.88

Over the past year, the correlation between VALSX and RYGRX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VLAAXVALSX с ANFFXVALSX с VALLXVALSX с VLIFXVALSX с VLEOXVALSX с VFIAX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с ALARXRYGRX с PRGFX

Доходность на риск

VALSX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALSXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.11

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.60

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.34

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.94

-9.12

VALSX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALSX и RYGRX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALSXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-54.22%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-11.17%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-24.95%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-36.57%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-36.63%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-7.83%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-9.38%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

3.28%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и RYGRX

Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 2.58%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALSXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

11.35%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

20.61%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

23.49%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

24.21%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

23.19%

-4.96%

Сравнение комиссий VALSX и RYGRX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и RYGRX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности RYGRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.07%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.28%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%

Часто задаваемые вопросы

VALSX and RYGRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (11.35%) compared to VALSX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALSX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор