Сравнение VALD.DE с WTEE.DE
VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALD.DE returned 7.81%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALD.DE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALD.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALD.DE показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALD.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 23.32% | 9.61% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VALD.DE and WTEE.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between VALD.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALD.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
VALD.DE
WTEE.DE
Сравнение VALD.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALD.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.80 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 14.72 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.35 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.08 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VALD.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка VALD.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALD.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -16.45% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -6.78% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -14.12% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -16.45% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.96% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -2.65% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.75% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALD.DE и WTEE.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.80% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALD.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.73% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.73% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 10.94% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.50% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.99% | +0.90% |
Сравнение комиссий VALD.DE и WTEE.DE
VALD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALD.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALD.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.
VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for VALD.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALD.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор