Сравнение VAIGX с FSOSX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.24%/yr vs 12.11%/yr for FSOSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 6.30%.
VAIGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSOSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIGX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 1.25% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 6.30% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -14.06% |
Correlation
The correlation between VAIGX and FSOSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between VAIGX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
VAIGX
FSOSX
Сравнение VAIGX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.75 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 2.61 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и FSOSX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -35.36% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -12.39% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -14.07% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -3.17% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -7.69% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 3.56% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и FSOSX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеют волатильность 5.67% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.90% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 16.07% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 18.17% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 17.97% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 19.12% | +9.71% |
Сравнение комиссий VAIGX и FSOSX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и FSOSX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FSOSX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.61% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.46% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and FSOSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (5.90%) compared to VAIGX (5.67%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор