Сравнение VAIGX с FPBFX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while FPBFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 26.81%/yr for FPBFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 1.04%/yr for FPBFX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и FPBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у FPBFX с доходностью 31.13%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPBFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 59.22%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам VAIGX и FPBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 31.13% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -18.11% |
Correlation
The correlation between VAIGX and FPBFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between VAIGX and FPBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. FPBFX — Ранг доходности на риск
VAIGX
FPBFX
Сравнение VAIGX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | FPBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.07 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 19.43 | -19.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.12 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и FPBFX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и FPBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -69.06% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -12.25% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -19.48% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.35% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -17.58% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 3.19% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и FPBFX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеют волатильность 5.65% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.90% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 15.96% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 19.86% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 19.09% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.69% | +11.23% |
Сравнение комиссий VAIGX и FPBFX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPBFX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и FPBFX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FPBFX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.25% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and FPBFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPBFX has higher volatility (5.90%) compared to VAIGX (5.65%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs FPBFX's -69.06%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и FPBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор