Сравнение VAIGX с FPBFX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while FPBFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 26.12%/yr for FPBFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 1.04%/yr for FPBFX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и FPBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у FPBFX с доходностью 27.65%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPBFX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.65%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам VAIGX и FPBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 27.65% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -15.60% |
Correlation
The correlation between VAIGX and FPBFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between VAIGX and FPBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. FPBFX — Ранг доходности на риск
VAIGX
FPBFX
Сравнение VAIGX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | FPBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.08 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 14.93 | -15.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и FPBFX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и FPBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -69.06% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -12.25% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -19.48% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -4.46% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -17.56% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 3.34% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и FPBFX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 8.48%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 11.07% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 18.71% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 22.10% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 19.61% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.91% | +11.05% |
Сравнение комиссий VAIGX и FPBFX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPBFX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и FPBFX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FPBFX в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.42% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and FPBFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPBFX has higher volatility (11.07%) compared to VAIGX (8.48%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs FPBFX's -69.06%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и FPBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор