PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIGX с FHKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIGX с FHKAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) are both mutual funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while FHKAX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 32.17%/yr for FHKAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 1.21%/yr for FHKAX.

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и FHKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у FHKAX с доходностью 33.77%.

VAIGX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-7.41%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHKAX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.50%
С начала года
33.77%
6 месяцев
34.45%
1 год
66.13%
3 года*
32.17%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIGX и FHKAX

2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-4.74%17.01%19.11%15.53%-28.63%
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		33.77%42.19%22.84%-0.60%-20.25%

Correlation

The correlation between VAIGX and FHKAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.73

The correlation between VAIGX and FHKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Fidelity Advisor China Region Fund Class A

Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VEUSXVAIGX с VINEXVAIGX с VOOVAIGX с VFWPX
Часто сравнивают с FHKAX:
FHKAX с SPYFHKAX с CQQQFHKAX с FSKAXFHKAX с VOOFHKAX с FTBFXFHKAX с FHKCXFHKAX с FXNAX

Доходность на риск

VAIGX vs. FHKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FHKAX
Ранг доходности на риск FHKAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c FHKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAIGXFHKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.92

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.49

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

6.21

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

18.42

-19.20

VAIGX vs. FHKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FHKAX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и FHKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и FHKAX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки FHKAX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и FHKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIGXFHKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-58.62%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-10.83%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-22.15%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-4.27%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-18.93%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

3.64%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и FHKAX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 8.48%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIGXFHKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

11.15%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

19.16%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

23.22%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

24.57%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

22.48%

+6.48%

Сравнение комиссий VAIGX и FHKAX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FHKAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и FHKAX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FHKAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		1.19%1.59%1.22%1.58%0.59%10.80%4.71%0.38%0.39%0.21%0.99%15.33%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		4.74%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAIGX and FHKAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKAX has higher volatility (11.15%) compared to VAIGX (8.48%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs FHKAX's -58.62%.

FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIGX и FHKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор