Сравнение VAIE с XRMI
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. VAIE is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и XRMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.70% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.54% |
Correlation
The correlation between VAIE and XRMI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIE vs. XRMI — Ранг доходности на риск
VAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение VAIE c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIE | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIE и XRMI
Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -15.31% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.02% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -5.84% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 5.51% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 6.89% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 6.89% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и XRMI
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
VAIE and XRMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRMI has the higher dividend yield at 12.62%, compared with 2.17% for VAIE.
They also come from different issuers: VegaShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор