Сравнение VAIE с GPIX
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | -0.75% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.02% |
Correlation
The correlation between VAIE and GPIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
VAIE
GPIX
Сравнение VAIE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.71 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок VAIE и GPIX
Максимальная просадка VAIE за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -17.50% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.34% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.48% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 10.42% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.85% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.85% | +0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и GPIX
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GPIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIE and GPIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.96% for VAIE.
They also come from different issuers: VegaShares and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор