Сравнение VAIE с GPIX
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.70% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between VAIE and GPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
VAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение VAIE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIE и GPIX
Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -17.50% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.80% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.48% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 10.84% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.84% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.84% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и GPIX
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GPIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.16% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VAIE and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIX has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 2.17% for VAIE.
They also come from different issuers: VegaShares and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор