Сравнение VABS с LSST
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and LSST (Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while LSST is a Short-Term Bond fund actively managed by Groupe BPCE. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VABS charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for LSST.
Доходность
Сравнение доходности VABS и LSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
LSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и LSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.40% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 5.52% | -3.37% | -0.38% |
Correlation
The correlation between VABS and LSST is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between VABS and LSST shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. LSST — Ранг доходности на риск
VABS
LSST
Сравнение VABS c LSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF (LSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | LSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VABS и LSST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и LSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | LSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | — | — |
Сравнение комиссий VABS и LSST
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LSST в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и LSST
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как LSST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 3.85% | 1.93% | 2.73% | 3.96% | 2.70% | 2.59% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and LSST have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSST is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSST is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for LSST.
VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while LSST is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Groupe BPCE. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.38% for LSST.
Подберите оптимальное распределение для VABS и LSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор