Сравнение VAB.TO с ZDB.TO
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and ZDB.TO (BMO Discount Bond) are both Canadian Government Bonds funds - VAB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index while ZDB.TO tracks the FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAB.TO returned 1.54%/yr vs 1.61%/yr for ZDB.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for ZDB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и ZDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAB.TO показывает доходность 1.60%, а ZDB.TO немного ниже – 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAB.TO имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции ZDB.TO немного впереди с 1.61%.
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
ZDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам VAB.TO и ZDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 1.53% | 2.03% | 4.26% | 6.69% | -11.99% | -2.77% | 9.50% | 6.74% | 1.33% | 2.00% |
Correlation
The correlation between VAB.TO and ZDB.TO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between VAB.TO and ZDB.TO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAB.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск
VAB.TO
ZDB.TO
Сравнение VAB.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAB.TO | ZDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 2.07 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAB.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и ZDB.TO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и ZDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAB.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -18.09% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.79% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -5.07% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -16.25% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -18.09% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.45% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.21% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и ZDB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеют волатильность 1.59% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAB.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.55% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 3.31% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.34% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.52% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.40% | +0.08% |
Сравнение комиссий VAB.TO и ZDB.TO
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZDB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и ZDB.TO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ZDB.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.00% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VAB.TO and ZDB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for ZDB.TO.
VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while ZDB.TO tracks FTSE Canada Universe Discount Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.10% for ZDB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и ZDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор