PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с PSA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO).

ZDB.TO и PSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. PSA.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и PSA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		0.17%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.50%2.64%4.56%5.12%2.34%0.60%0.93%2.22%1.65%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PSA.TO с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям PSA.TO по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.23% соответственно.

ZDB.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
0.41%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.58%

PSA.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с ZCS.TOPSA.TO с TCSH.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и PSA.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSA.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOPSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

10.29

-10.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

28.35

-28.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

6.22

-5.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

120.87

-120.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

419.05

-418.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 10.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOPSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

10.29

-10.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

11.42

-11.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

9.61

-9.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

9.23

-8.86

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и PSA.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и PSA.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PSA.TO в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.13%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.41%2.61%4.47%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и PSA.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и PSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-0.04%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.02%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-0.04%

-16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-0.04%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.01%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

0.00%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.01%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и PSA.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.06%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

0.17%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

0.24%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

0.27%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

0.23%

+6.16%