Сравнение VAB.TO с XLB.TO
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - VAB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index while XLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAB.TO returned 1.54%/yr vs 4.59%/yr for XLB.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и XLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XLB.TO с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции VAB.TO уступали акциям XLB.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 4.59% соответственно.
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам VAB.TO и XLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
Correlation
The correlation between VAB.TO and XLB.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between VAB.TO and XLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAB.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск
VAB.TO
XLB.TO
Сравнение VAB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAB.TO | XLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 0.85 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAB.TO | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и XLB.TO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и XLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAB.TO | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -24.34% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -4.85% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -9.74% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -24.34% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -24.34% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.38% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.05% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.57% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и XLB.TO
Текущая волатильность для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) составляет 1.59%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAB.TO | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.79% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 5.77% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 7.92% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 12.67% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 11.85% | -5.37% |
Сравнение комиссий VAB.TO и XLB.TO
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и XLB.TO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности XLB.TO в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VAB.TO and XLB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.20% for XLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и XLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор