Сравнение VAB.TO с CMR.TO
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - VAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. VAB.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, VAB.TO returned 1.54%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VAB.TO charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VAB.TO уступали акциям CMR.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.89% соответственно.
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам VAB.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between VAB.TO and CMR.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAB.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
VAB.TO
CMR.TO
Сравнение VAB.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAB.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 9.64 | -8.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 25.66 | -24.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 188.94 | -186.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 10.70 | -10.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 10.68 | -10.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 7.03 | -6.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 3.84 | -3.45 |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и CMR.TO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -0.52% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.09% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -0.09% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -0.09% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -0.14% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.01% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.01% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и CMR.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.05% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 0.18% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 0.22% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 0.28% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 0.27% | +6.21% |
Сравнение комиссий VAB.TO и CMR.TO
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
VAB.TO and CMR.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for CMR.TO.
VAB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VAB.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для VAB.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор