Сравнение VA.TO с VRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO).
VA.TO и VRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VA.TO и VRE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VA.TO и VRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 11.84% | 25.82% | 10.30% | 12.15% | -9.26% | 0.89% | 13.71% | 11.66% | -7.54% | 21.44% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | -2.47% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 21.14% | 1.86% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VRE.TO с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VA.TO превзошли акции VRE.TO по среднегодовой доходности: 9.86% против 4.60% соответственно.
VA.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.86%
VRE.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VA.TO и VRE.TO
VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VRE.TO в 0.30%.
Доходность на риск
VA.TO vs. VRE.TO — Ранг доходности на риск
VA.TO
VRE.TO
Сравнение VA.TO c VRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VA.TO | VRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.19 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.36 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.21 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 0.52 | +11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VA.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.19 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VA.TO и VRE.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VA.TO и VRE.TO
Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VRE.TO в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.94% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.09% | 2.35% | 2.14% | 2.53% | 2.84% | 1.71% | 1.62% | 1.88% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 2.91% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VA.TO и VRE.TO
Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VRE.TO в -48.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VRE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VA.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -48.06% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -15.00% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -29.87% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.81% | -48.06% | +22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -11.45% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -8.27% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 6.22% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VA.TO и VRE.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VA.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.42% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 10.21% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 15.26% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.95% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.49% | -2.55% |