Сравнение V80A.DE с VGWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).
V80A.DE и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V80A.DE - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности V80A.DE и VGWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V80A.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | -0.37% | 7.94% | 19.25% | 15.10% | -13.51% | 20.55% | 1.78% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 6.48% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, V80A.DE показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 6.48%.
V80A.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V80A.DE и VGWE.DE
V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
V80A.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
V80A.DE
VGWE.DE
Сравнение V80A.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V80A.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.65 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 8.20 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V80A.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между V80A.DE и VGWE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80A.DE и VGWE.DE
Ни V80A.DE, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок V80A.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и VGWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| V80A.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -16.43% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.80% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -16.43% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.31% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -2.41% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.07% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80A.DE и VGWE.DE
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V80A.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.98% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 7.10% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 13.01% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 11.53% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 12.30% | -1.43% |