Сравнение V80A.DE с IWVL.L
V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - V80A.DE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. V80A.DE is actively managed, while IWVL.L is passively managed. Over the past 5 years, V80A.DE returned 9.42%/yr vs 17.36%/yr for IWVL.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности V80A.DE и IWVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80A.DE торгуется в EUR, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80A.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.84%.
V80A.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 35.84%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 63.60%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам V80A.DE и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | 10.19% | 7.94% | 19.25% | 15.10% | -13.51% | 20.55% | 1.78% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.84% | 23.75% | 12.07% | 15.95% | -4.20% | 29.10% | -0.69% |
Correlation
The correlation between V80A.DE and IWVL.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between V80A.DE and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80A.DE vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
V80A.DE
IWVL.L
Сравнение V80A.DE c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V80A.DE | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.76 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 9.16 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 36.81 | -21.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V80A.DE | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 4.18 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.66 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок V80A.DE и IWVL.L
Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80A.DE | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -35.49% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -6.91% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -16.98% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -16.98% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.78% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.87% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.72% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80A.DE и IWVL.L
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) составляет 2.57%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что V80A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80A.DE | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 6.04% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 12.56% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 15.15% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 14.88% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 16.61% | -5.75% |
Сравнение комиссий V80A.DE и IWVL.L
И V80A.DE, и IWVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80A.DE и IWVL.L
Ни V80A.DE, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V80A.DE and IWVL.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V80A.DE and IWVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
V80A.DE is categorized as Diversified Portfolio, while IWVL.L is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор