Сравнение V50A.DE с ^RTSI
V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, V50A.DE returned 11.39%/yr vs 1.96%/yr for ^RTSI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V50A.DE и ^RTSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V50A.DE торгуется в EUR, в то время как ^RTSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^RTSI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V50A.DE показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции V50A.DE превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 11.39% против 1.96% соответственно.
V50A.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.39%
^RTSI
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам V50A.DE и ^RTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 8.73% | 22.17% | 11.16% | 22.51% | -8.94% | 23.51% | -2.91% | 30.09% | -12.12% | 9.82% |
^RTSI RTS Index | 1.66% | 10.51% | -12.58% | 8.28% | -35.65% | 24.90% | -18.44% | 48.44% | -3.12% | -12.13% |
Correlation
The correlation between V50A.DE and ^RTSI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.36 |
The correlation between V50A.DE and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50A.DE vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
V50A.DE
^RTSI
Сравнение V50A.DE c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V50A.DE | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.18 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.38 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V50A.DE и ^RTSI
Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50A.DE | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -76.06% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -16.98% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -38.31% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -59.85% | +36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -59.85% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.67% | +41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -35.78% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 7.91% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50A.DE и ^RTSI
Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) составляет 4.79%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что V50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50A.DE | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.15% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 13.66% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 21.79% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 35.38% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 30.78% | -12.57% |
Часто задаваемые вопросы
V50A.DE and ^RTSI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор