PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YA.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3YA.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YA.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YA.DE returned 18.75%/yr vs 14.58%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. V3YA.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3YA.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3YA.DE показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.

V3YA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.33%
3 года*
18.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3YA.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.95%4.20%31.35%26.80%-17.33%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-13.97%

Correlation

The correlation between V3YA.DE and QDVR.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between V3YA.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с VUKE.DEV3YA.DE с VNRA.DE
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX

Доходность на риск

V3YA.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YA.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YA.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.76

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.09

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

10.29

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YA.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YA.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YA.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YA.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок V3YA.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3YA.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-32.87%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-7.24%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-23.91%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.41%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.18%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YA.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) составляет 3.17%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3YA.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.67%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.02%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.69%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.53%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

16.34%

-0.76%

Сравнение комиссий V3YA.DE и QDVR.DE

V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YA.DE и QDVR.DE

Ни V3YA.DE, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3YA.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for V3YA.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3YA.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор