Сравнение QDVR.DE с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QDVR.DE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVR.DE или QUAL.
Основные характеристики
| QDVR.DE | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.43% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 32.15% | 35.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.57% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.05% | 15.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 13.40 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.57% |
| Макс. просадка | -32.87% | -34.06% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между QDVR.DE и QUAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVR.DE и QUAL
С начала года, QDVR.DE показывает доходность 22.43%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 26.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVR.DE и QUAL
QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVR.DE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVR.DE и QUAL
QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVR.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок QDVR.DE и QUAL
Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVR.DE и QUAL
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.75% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.