PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с AGTHX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both funds - QDVR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. QDVR.DE is passively managed, while AGTHX is actively managed. Over the past 10 years, QDVR.DE returned 14.40%/yr vs 15.00%/yr for AGTHX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVR.DE charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVR.DE торгуется в EUR, в то время как AGTHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGTHX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDVR.DE имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции AGTHX немного впереди с 15.00%.

QDVR.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
11.32%
С начала года
15.31%
1 год
20.98%
3 года*
13.74%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.40%

AGTHX

1 день
-1.18%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
6.79%
С начала года
9.83%
1 год
15.51%
3 года*
20.32%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		15.31%-0.78%20.30%20.30%-14.41%43.73%13.45%35.58%1.80%8.61%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.83%5.53%36.47%33.10%-26.46%28.24%26.47%31.06%1.39%10.64%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and AGTHX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г.

0.55

The correlation between QDVR.DE and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с VOO
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Доходность на риск

QDVR.DE vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVR.DEAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.03

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.44

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.34

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

4.47

+5.06

QDVR.DE vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и AGTHX

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DEAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-45.08%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-12.41%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-26.86%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.88%

-30.49%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.86%

-31.54%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-2.40%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.54%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.72%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и AGTHX

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) составляет 4.14%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что QDVR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DEAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.54%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.32%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.14%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

19.98%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.97%

-2.77%

Сравнение комиссий QDVR.DE и AGTHX

QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и AGTHX

QDVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		10.00%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVR.DE and AGTHX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор