PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3PA.DE с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3PA.DE с ASML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 3 years, V3PA.DE returned 19.30%/yr vs 35.30%/yr for ASML. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V3PA.DE и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3PA.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3PA.DE показывает доходность 31.55%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 80.95%.

V3PA.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.55%
6 месяцев
35.36%
1 год
51.12%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
0.00%
1 месяц
21.65%
С начала года
80.95%
6 месяцев
79.01%
1 год
143.98%
3 года*
35.30%
5 лет*
24.58%
10 лет*
35.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3PA.DE и ASML

2026 (YTD)2025202420232022
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		31.55%16.47%7.66%10.91%3.67%
ASML
ASML Holding N.V.		77.49%37.93%-1.61%35.71%24.76%

Correlation

The correlation between V3PA.DE and ASML is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с V3PA.DE:
V3PA.DE с VAPX.ASV3PA.DE с VUSA.ASV3PA.DE с VAPX.LV3PA.DE с VEUA.LV3PA.DE с VNRA.DEV3PA.DE с VUAG.LV3PA.DE с PRAM.DE
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

V3PA.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3PA.DE
Ранг доходности на риск V3PA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3PA.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V3PA.DEASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.47

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.87

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

8.92

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

22.85

-6.39

V3PA.DE vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3PA.DE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3PA.DE и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V3PA.DE и ASML

Максимальная просадка V3PA.DE за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PA.DE и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3PA.DEASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-58.22%

+40.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-16.25%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-46.09%

+28.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-13.92%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.33%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности V3PA.DE и ASML

Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) составляет 6.33%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что V3PA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3PA.DEASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

16.37%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

33.17%

-17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

41.70%

-23.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

40.98%

-25.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

37.87%

-22.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3PA.DE и ASML

V3PA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V3PA.DE and ASML have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3PA.DE и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор