PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3MA.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3MA.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 49.05% for H4Z3.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3MA.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3MA.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)20252024
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%-0.60%

Correlation

The correlation between V3MA.DE and H4Z3.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between V3MA.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

V3MA.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3MA.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3MA.DEH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.85

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.82

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.77

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

17.12

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3MA.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3MA.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z3.DE равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3MA.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3MA.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.85

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.91

+0.22

Просадки

Сравнение просадок V3MA.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, примерно равная максимальной просадке H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3MA.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-18.86%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.47%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.73%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.95%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности V3MA.DE и H4Z3.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) составляет 5.43%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3MA.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.35%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.91%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.54%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

15.77%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

15.77%

+1.06%

Сравнение комиссий V3MA.DE и H4Z3.DE

V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3MA.DE и H4Z3.DE

Ни V3MA.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, V3MA.DE and H4Z3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.

V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.15% for H4Z3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор